Ассоциация российских банков (АРБ) предупреждает о том, что проблема «плохих» долгов может дестабилизировать банковскую систему. Поэтому, считают в АРБ, ее необходимо докапитализировать более чем в два раза, до 3 трлн руб.

АРБ вчера представила для обсуждения доклад «Модернизация банковской системы России в пост­кризисный период: банкизация как необходимое условие», в котором говорится, что уже в первом полугодии проблема «плохих» активов может стать существенным дестабилизирующим фактором банковской системы и экономики России. «Мы полагаем, что «болезнь» загнана вглубь. Происходит перемещение проблемной задолженности на внебалансовые счета или ее продажа», — считают в АРБ. А на успех реструктуризации задолженности можно рассчитывать только в случае отсутствия повторных дефолтов.

Директор центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев отмечает, что предварительные результаты стресс-тестирования крупнейших кредитных организаций на начало года говорят о том, что банковский кризис уже прошел. По его оценкам, критический порог просроченной задолженности равен 20% от портфеля. «На конец года этот показатель составлял порядка 7%. Абсолютно уверен, что драматической ситуации не произойдет и уровень просрочки по итогам года не выйдет за 15%», — говорит г-н Моисеев.

В АРБ считают, что ситуация с «плохими» активами, жесткие требования по резервированию и низкий уровень капитализации банковской системы в краткосрочной перспективе вызовут необходимость дополнительных вливаний в капитал банков. Исследования показывают, что капитал банковской системы при различных сценариях развития ситуации с «плохими» активами должен быть увеличен с 1,25 трлн до 3 трлн руб. При этом в настоящее время Банк развития приостановил процедуру приема заявок на предоставление субординированных кредитов. Принятая же Минфином России схема резко ограничивает возможности использования государственных ценных бумаг, поскольку к этому инструменту допускается только 80—85 банков.

Ограниченный доступ банков к схеме Минфина усугубляется и решениями территориальных учреждений ЦБ, которые проводят массовую реклассификацию большей части кредитного портфеля банка из первой и второй групп в третью группу (сомнительные кредиты). Таким образом, говорится в докладе АРБ, банк из благополучного превращается в «сомнительный» с отстранением его от всех видов под­держки со стороны государства.

Комиссия АРБ по проблемным активам банков выработала предложения по созданию системы страхования банковских активов при Агентстве по страхованию вкладов. Страховым случаем будет снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, после чего кредиты, вышедшие на просрочку свыше 90 дней, могут быть переданы банком в SPV (специально созданную АСВ) по цене 90% от номинала передаваемого портфеля.

Заместитель начальника ИК UniCredit Securities Рустам Боташев отмечает, что резервы банков уже являются страховкой: «Если банк неправильно их сформировал, то это его проблема». Сергей Моисеев также не поддерживает идею создания системы страхования банковских активов, но при этом отмечает, что докапитализация банков действительно желательна: после окончания кризиса из-за потерь и создания резервов банкам может не хватить капитала для восстановления кредитования.

В АРБ также предлагают для облегчения взыскания задолженностей создать Агентство по реструктуризации промышленных предприятий, которое действовало бы в отношении крупных проблемных компаний аналогично тому, как действует в отношении проблемных банков Агентство по страхованию вкладов.